关于空头和空方内容导航：
1、空头和空方
if (position == 0) {
return 0;
}
// 如果是多头市场，且买入量大于0时，则买入成交量为买入量
if (position > 0 && volume > 0) {
return volume;
}
// 如果是空头市场，且卖出量大于0时，则卖出成交量为卖出量
if (position < 0 && volume < 0) {
return volume;
}
// 其他情况，成交量为0
return 0;
}
// 计算滑点
function getSlippage(openPrice, closePrice, slippageRate) {
return (openPrice - closePrice) * slippageRate;
}
// 计算手续费
function getCommission(openPrice, closePrice, commissionRate) {
return (openPrice - closePrice) * commissionRate;
}
// 计算盈亏
function getProfit(openPrice, closePrice, position, slippage, commission) {
return (closePrice - openPrice) * position - slippage - commission;
}
// 计算收益率
function getReturn(openPrice, closePrice, position, slippage, commission) {
return getProfit(openPrice, closePrice, position, slippage, commission) / (openPrice * Math.abs(position));
}
// 计算持仓市值
function getPositionValue(closePrice, position) {
return closePrice * Math.abs(position);
}
// 计算总资产
function getTotalValue(cash, positionValue) {
return cash + positionValue;
}
// 计算净值
function getNetValue(totalValue, initCapital) {
return totalValue / initCapital;
}
// 计算夏普比率
function getSharpeRatio(returns, n) {
let meanReturn = mean(returns);
let stdReturn = std(returns);
return Math.sqrt(n) * meanReturn / stdReturn;
}
// 计算最大回撤
function getMaxDrawdown(netValues) {
let maxNetValue = 0;
let maxDrawdown = 0;
for (let i = 0; i < netValues.length; i++) {
let netValue = netValues[i];
if (netValue > maxNetValue) {
maxNetValue = netValue;
}
let drawdown = (netValue - maxNetValue) / maxNetValue;
if (drawdown < maxDrawdown) {
maxDrawdown = drawdown;
}
}
return maxDrawdown;
}
// 计算收益回撤比
function getReturnDrawdownRatio(returns, maxDrawdown) {
let meanReturn = mean(returns);
return meanReturn / (-maxDrawdown);
}
// 计算多空收益比
function getLongShortRatio(longReturns, shortReturns) {
let meanLongReturn = mean(longReturns);
let meanShortReturn = mean(shortReturns);
return meanLongReturn / meanShortReturn;
}
// 计算alpha
function getAlpha(returns, benchmarkReturns, beta) {
let meanReturn = mean(returns);
let meanBenchmarkReturn = mean(benchmarkReturns);
return meanReturn - beta * (meanBenchmarkReturn - RISK_FREE_RATE);
}
// 计算beta
function getBeta(returns, benchmarkReturns) {
let covReturnBenchmark = cov(returns, benchmarkReturns);
let varBenchmark = var(benchmarkReturns);
return covReturnBenchmark / varBenchmark;
}
// 计算信息比率
function getInformationRatio(returns, benchmarkReturns) {
let meanReturn = mean(returns);
let meanBenchmarkReturn = mean(benchmarkReturns);
let trackingError = trackingError(returns, benchmarkReturns);
return (meanReturn - meanBenchmarkReturn) / trackingError;
}
// 计算跟踪误差
function trackingError(returns, benchmarkReturns) {
let diffReturns = [];
for (let i = 0; i < returns.length; i++) {
let diffReturn = returns[i] - benchmarkReturns[i];
diffReturns.push(diffReturn);
}
return std(diffReturns);
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBeta(returns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(returns, benchmarkReturns);
let beta = getBeta(returns, benchmarkReturns);
return [alpha, beta];
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBetaInformationRatio(returns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(returns, benchmarkReturns);
let beta = getBeta(returns, benchmarkReturns);
let informationRatio = getInformationRatio(returns, benchmarkReturns);
return [alpha, beta, informationRatio];
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBetaMaxDrawdown(returns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(returns, benchmarkReturns);
let beta = getBeta(returns, benchmarkReturns);
let maxDrawdown = getMaxDrawdown(returns);
return [alpha, beta, maxDrawdown];
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBetaReturnDrawdownRatio(returns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(returns, benchmarkReturns);
let beta = getBeta(returns, benchmarkReturns);
let maxDrawdown = getMaxDrawdown(returns);
let returnDrawdownRatio = getReturnDrawdownRatio(returns, maxDrawdown);
return [alpha, beta, returnDrawdownRatio];
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBetaLongShortRatio(longReturns, shortReturns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(longReturns.concat(shortReturns), benchmarkReturns);
let beta = getBeta(longReturns.concat(shortReturns), benchmarkReturns);
let longShortRatio = getLongShortRatio(longReturns, shortReturns);
return [alpha, beta, longShortRatio];
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBetaSharpeRatio(returns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(returns, benchmarkReturns);
let beta = getBeta(returns, benchmarkReturns);
let sharpeRatio = getSharpeRatio(returns, 252);
return [alpha, beta, sharpeRatio];
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBetaAll(returns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(returns, benchmarkReturns);
let beta = getBeta(returns, benchmarkReturns);
let informationRatio = getInformationRatio(returns, benchmarkReturns);
let maxDrawdown = getMaxDrawdown(returns);
let returnDrawdownRatio = getReturnDrawdownRatio(returns, maxDrawdown);
let sharpeRatio = getSharpeRatio(returns, 252);
return [alpha, beta, informationRatio, maxDrawdown, returnDrawdownRatio, sharpeRatio];
}
// 计算alphaBeta
function getAlphaBetaAllLongShort(longReturns, shortReturns, benchmarkReturns) {
let alpha = getAlpha(longReturns.concat(shortReturns), benchmarkReturns);
let beta = getBeta(longReturns.concat(shortReturns), benchmarkReturns);
let informationRatio = getInformationRatio(longReturns.concat(shortReturns), benchmarkReturns);
let maxDrawdown = getMaxDrawdown
2、空方和空头一样吗
多头和空头持仓是一样多的 但是你看到的数据 多头持仓 是主动做多的，实际隐藏了做空的对手盘 空头持仓 是主动做空的，实际隐藏了做多的对手盘 所以你会有所误解，就像你在行情软件右下角看到的激武讨成交数据一样，都是偶数倍的数字，比如 多开 现手10，实际上是5手做多，同时隐藏了5手 对手盘数据
3、空头方向是什么意思
多头的定义多头是指投资者对股市看好，预计股价将会看涨，于是趁低价时买进股票，待股票上涨至某一价位时再卖出，以获取差额收益。人们通常把股价长期保持上涨势头的股票市场称为多头市场。多头市场股价变化的主要特征是一连串的大涨小跌。多头是相信价格将上涨而买进某种金融工具，期待涨价后高价卖出的市场人士。与空头相反。
多头代表了一种实际操盘方向，并非指特定的人群,并不是说买的人多就是多头，而应当说多方力量大于空方。多头指标只能对投资者起到一定的参考意义，并不能作为投资的决定因素。另外，多空的走势需要一定的时间才能转换，所以一般会落后于股票的实际走势。
空头的定义
空头是投资者和股票商认为现时股价虽然较高，但对股市前景看坏，预计股价将会下跌，于是把借来的股票及时卖出，待股价跌至某一价位时再买进，以获取差额收益。空头指的是变为股价已上涨到了最高点，很快便会下跌，或当股票已开始下跌时，变为还会继续下跌，趁高价时卖出的投资者。采用这种先卖出后买进、从中赚取差价的交易方式称为空头。人们通常把股价长期呈下跌趋势的股票市场称为空头市场，空头市场股价变化的特征是一连串的大跌小涨。
股价变化是由多头和空头的力量对比所决定的。多头会预测价格上涨，从而作出购买决策。空头因为预测价格将下跌，将会抛售手中的股票。如同其他的交易一样，当多头和空头在价格上达成一致时，就达成了交易。
中国的股票是单向的，不存在做空机制（在股指期货出来前）
所以没有真正的空方存在．
国外有！
多方，就是买进股票，希望股票能涨上的一方．从而他们能活力的一方．
空方，就是手上没股票，希望股票下跌，他们可以抄底的一方．
多方:看涨的人 空方:看跌的人
多方是指市场中买入证券的一方.空方就是卖出证券的一方.
